Il Palacio de Cristal, situato nel Parco del Retiro, fa parte delle sedi del Museo Reina Sofía. È stato costruito dall'architetto Ricardo Velázquez in occasione della mostra delle Isole Filippine, nel 1887. Considerato uno dei migliori esempi di architettura in ferro e vetro del nostro paese, oggi ospita mostre temporanee di arte contemporanea con ingresso gratuito.