La Fundación Caja Madrid se sitúa en el edificio conocido como la Casa de las Alhajas, en pleno centro de la ciudad. Su exterior se conserva tal y como fue diseñado, incorpora en sus fachadas elementos de influencia italiana y es una interesante muestra de lo que fue la arquitectura industrial de la segunda mitad del siglo XIX.

El interior ha sido acondicionado como Sala de exposiciones temporales conservando su originalidad arquitectónica. Al nuevo espacio expositivo se han incorporado tres nuevas salas, en las que el empleo del vidrio y del acero, integrados en la arquitectura tradicional, ofrece un atractivo más al edificio. Desde el año 2002 la sala de exposiciones se ha convertido en un referente cultural clave para Madrid, con la realización de exposiciones de gran éxito nacional e internacional.