Im Palacio de Villahermosa ist die Sammlung des Barons Thyssen-Bornemisza untergebracht, die als die bedeutendste die Privatsammlung des 20. Jhdts. gilt. Es wird ein vollständiger Überblick über die Kunst der westlichen Welt vom 13. bis zum 20. Jhdt gegeben: Dürer, Tizian, Goya oder Degas, um nur einige unter vielen anderen zu erwähnen.